4/22/2013

[分享] 控制理論在金融市場上的應用 [英]

此課程分享為介紹控制理論如何應用到金融市場上
文中提及之研究成果/想法 為我的指導教授 Professor B.Ross Barmish. 所有

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by 謝宗翰

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ref: [1] B. Ross Barmish, On the Performance Limits of Feedback Control-Based Stock Trading Strategies, Proceedings of the American Control Conference, San Francisco, 2011

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[最佳化] C^2 函數一階逼近的餘項積分表示

令 $f: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ 為 $C^2$-函數。對 $f$ 在 $y$ 附近使用一階泰勒展開: \[ T_y(x) := f(y) + \nabla f(y)^\top (x - y) \] 則其餘項 $R(x,y)$ 訂為 $$R(...