[分享] 控制理論在金融市場上的應用 [英]

此課程分享為介紹控制理論如何應用到金融市場上
文中提及之研究成果/想法為我的指導教授 Professor B.Ross Barmish. 所有

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by 謝宗翰

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ref: [1] B. Ross Barmish, On the Performance Limits of Feedback Control-Based Stock Trading Strategies, Proceedings of the American Control Conference, San Francisco, 2011

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[數學分析] 什麼是若且唯若 "if and only if"

數學上的 if and only if ( 此文不討論邏輯學中的 if and only if，只討論數學上的 if and only if。) 中文翻譯叫做若且唯若 (or 當且僅當) ，記得當初剛接觸這個詞彙的時候，我是完全不明白到底是甚麼意思，查了翻譯也是愛莫能助，畢竟有翻跟沒翻一樣，都是有看沒有懂。在數學上如果看到 if and only if 這類的句子，其實是表示一種雙條件句，通常可以直接將其視為" 定義(Definition)" 待之，今天要分享的是這樣的一個句子如何用比較直觀的方法去看他假設我們現在有兩個邏輯陳述句 A 與 B. 注意到，在此我們不必考慮這兩個陳述句到底是什麼，想表達什麼，或者到底是否為真(true)，這些都不重要。只要知道是兩個陳述即可。現在，考慮新的陳述: "A if and only if B" 好了，現在主角登場，我們可以怎麼看待這個句子呢? 事實上我們可以很直覺的把這句子拆成兩部分看待，也就是 "( A if B ) and ( A only if B )" 那麼先針對第一個部分 A if B 來看，其實這句就是說 if B then A，更直白一點就是 "if B is true, then A is also true". 在數學上等價可以寫為 "B implies A" . 或者更常用一個箭頭符號來表示 "B $\Rightarrow$ A" 現在針對第二個部分 A only if B 此句意指 "If B is not true, then A is also not true". 所以如果已知 A is true，那麼按照上句不難推得 B is also true 也就是說 A only if B 等價為 "If A is true then B is also true". 同樣，也可以寫作 "A implies B" 或者用箭頭表示 "A $\Rightarrow$ B".

[數學分析] 淺談各種基本範數 (Norm)

這次要介紹的是數學上一個重要的概念： Norm：一般翻譯成範數 (在英語中 norm 有規範的意思，比如我們說normalization就是把某種東西/物品/事件做正規化，也就是加上規範使其正常化)，不過個人認為其實翻譯成範數也是看不懂的...這邊建議把 Norm 想成長度就好 (事實上norm是長度的抽象推廣)，也許讀者會認為好端端的長度不用，為何又要發明一個 norm 來自討苦吃?? 既抽象又艱澀。事實上想法是這樣的：比如說現在想要比較兩個數字 $3$ , $5$ 之間的大小，則我們可以馬上知道 $ 3 < 5 $；同樣的，如果再考慮小數與無理數如 $1.8753$ 與 $\pi$，我們仍然可以比較大小 $1.8753 < \pi = 3.1415...$ 故可以發現我們有辦法對 "純量" 做明確的比大小，WHY? 因為前述例子中 $3$, $5$, $1.8753$ or $\pi$ 其各自的大小有辦法被 "measure "! 但是如果是現在考慮的是一組數字我們如何去measure 其大小呢?? 比如說 \[x:=[1, -2, 0.1, 0 ]^T \]上式的大小該是多少? 是 $1$? $-2$? $0.1$??? 再者如果更過分一點，我們考慮一個矩陣 \[A = \left[ {\begin{array}{*{20}{c}} 1&2\\ 3&4 \end{array}} \right] \]，想要知道這個矩陣的大小又該怎麼辦?? 是 $1$ ? $2$ 還是 $4$ ?..其實現階段我們說不清楚。也正是如此，可以發現我們確實需要新的 "長度" 的定義來幫助我們如何去 measure 矩陣/向量/甚至是函數的大小。故此，我們首先定義甚麼是Norm，(也就是把 "長度" or "大小" 的本質抽離出來) ================== Definition: Norm 考慮 $V$ 為一個向量空間(Vector space)，則我們說 Norm 為一個函數 $||\cdot|| : V \rightarrow \mathbb{R}$ 且滿足下列性質

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