[線性代數] 一類含有反矩陣的等式

Claim:
令 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，且 $\lambda >0$ 則以下等式成立
$$(A^TA+\lambda I)^{-1}A^T = A^T(AA^T+\lambda I)^{-1}$$

Proof: 觀察 $A^TAA^T+\lambda A^T$ 可對其從左方或者右方提出 $A^T$，亦即
$$\begin{align*} A^T(AA^T+\lambda I) = (A^TA+\lambda I)A^T \end{align*}$$ 由於 $(AA^T +\lambda I)$ 為可逆，$(AA^T+\lambda I)^{-1}$存在，故對上式兩邊從右方同乘此項可得
$$A^T = (A^TA+\lambda I)A^T(AA^T+\lambda I)^{-1}$$ 又注意到 $(A^TA+\lambda I)$ 為可逆，$(A^TA+\lambda I)^{-1}$存在，對上式從左方同乘此項可得
$$(A^TA+\lambda I)^{-1}A^T = A^T(AA^T+\lambda I)^{-1}$$ 至此證明完畢。$\square$


Comments:
上述結果多出現於一類稱作 Tikhonov Regularization (或者有拘束的最小二乘方問題)問題之中：亦即令 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 且 ${\bf x},{\bf y}\in \mathbb{R}^{n}$，$\lambda >0$考慮
$$\min_{\bf x}\|A{\bf x} - {\bf y}\|_2^2 + \lambda \|{\bf x}\|_2^2$$ 則不難證明上述最佳化問題之解為
$${\bf x}= (A^TA+\lambda I)^{-1}A^T {\bf y}  = A^T(AA^T+\lambda I)^{-1}{\bf y}$$ 上述第二等式成立因為 前述 claim。故我們在實際計算反矩陣時，可以決定到底要用 哪一個 inverse來加速計算速度，比如 $A \in \mathbb{R}^{5000\times 100}$ 那麼 $(A^TA+\lambda I)^{-1}$ 要求對 $100\times 100$ 矩陣做 反矩陣，但是 $(AA^T+\lambda I)^{-1}$ 卻需要對 $5000\times 5000$大小的矩陣來作反矩陣。計算速度上會相差甚遠。