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2/12/2021

[機率論] 一類含有supremum運算與期望值的不等式問題

X,Y 為兩隨機變數定義在某機率空間 (Ω,B,P)f:R2R 為一連續函數。若對 X 的實現 X=x 而言 (亦即,存在 ωΩ 使得 X(ω)=x ),我們顯然有 

E[f(x,Y)]supxE[f(x,Y)] 

試問上述不等式左方若將 x 換回隨機變數 X 時仍然成立?亦即我們想問 E[f(X,Y)]?supxE[f(x,Y)]

答案是否定的,我們看以下的反例:


Counterexample

考慮隨機變數 X=YP(X=1)=P(X=1)=1/2f(x,y):=xy 則我們可驗證 E[f(X,Y)]=E[X2]=1/2+1/2=1然而如果我們觀察 E[f(1,Y)]=E[Y]=E[X]=0 另外 E[f(1,Y)]=E[Y]=E[X]=0supxE[f(x,Y)]=0但是 supxE[f(x,Y)]<E[f(X,Y)]

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