令 X,Y 為兩隨機變數定義在某機率空間 (Ω,B,P) 且 f:R2→R 為一連續函數。若對 X 的實現 X=x 而言 (亦即,存在 ω∈Ω 使得 X(ω)=x ),我們顯然有
E[f(x,Y)]≤supxE[f(x,Y)]
試問上述不等式左方若將 x 換回隨機變數 X 時仍然成立?亦即我們想問 E[f(X,Y)]≤?supxE[f(x,Y)]
答案是否定的,我們看以下的反例:
Counterexample
考慮隨機變數 X=Y 且 P(X=1)=P(X=−1)=1/2 且 f(x,y):=xy 則我們可驗證 E[f(X,Y)]=E[X2]=1/2+1/2=1然而如果我們觀察 E[f(1,Y)]=E[Y]=E[X]=0 另外 E[f(−1,Y)]=E[−Y]=−E[X]=0 故 supxE[f(x,Y)]=0但是 supxE[f(x,Y)]<E[f(X,Y)]
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