P(X∈A)=P(Y∈A)
Proof: 令A∈F,我們觀察
P(X∈A∩X≠Y)≤P(X≠Y)=0 故可推得 P(X∈A∩X≠Y)=0。利用此結果,我們注意到
P(X∈A)=P(X∈A∩X=Y)+P(X∈A∩X≠Y)⏟=0=P(X∈A∩X=Y) 同理我們亦可觀察 P(Y∈A)=P(Y∈A∩X=Y)。注意到若我們可證明 P(X∈A∩X=Y)=P(Y∈A∩X=Y)(∗)則 P(X∈A)=P(X∈A∩X=Y)=P(Y∈A∩X=Y)=P(Y∈A)即為所求。
P(X∈A∩X≠Y)≤P(X≠Y)=0 故可推得 P(X∈A∩X≠Y)=0。利用此結果,我們注意到
P(X∈A)=P(X∈A∩X=Y)+P(X∈A∩X≠Y)⏟=0=P(X∈A∩X=Y) 同理我們亦可觀察 P(Y∈A)=P(Y∈A∩X=Y)。注意到若我們可證明 P(X∈A∩X=Y)=P(Y∈A∩X=Y)(∗)則 P(X∈A)=P(X∈A∩X=Y)=P(Y∈A∩X=Y)=P(Y∈A)即為所求。
現在我們回頭證明等式(∗)。我們僅須證明下列事件集合等式關係成立 {X∈A∩X=Y}={Y∈A∩X=Y}即可。首先證明 {X∈A∩X=Y}⊂{Y∈A∩X=Y}: 令 ω∈{X∈A∩X=Y} 即表明 X(ω)∈A 且 X(ω)=Y(ω)。 故我們可推得 Y(ω)∈A 故此,ω∈{Y∈A∩X=Y}。亦即{X∈A∩X=Y}⊂{Y∈A∩X=Y} 同理不難證得 {X∈A∩X=Y}⊃{Y∈A∩X=Y}。故我們得到 {X∈A∩X=Y}={Y∈A∩X=Y}至此證明完畢。◻
上述 Claim 的反面論述並不成立。以下我們給個反例:考慮均勻分布 X為隨機變數服從均勻分布 U[−1,1] 現在取另一隨機變數 Y:=−X則 Y亦為在 [−1,1]上均勻分布,亦即 X與 Y具有同分布。然而
P(X=Y)=0
教授, 有個問題想請教. X(\omega) \in A 要怎麼解讀?
回覆刪除我的理解 X 是一個從\Omega 到其他空間(ex: R)的mapping, A 是一個在\Omega 上的subset